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闫同学2025-12-03 11:06:35

请问利率波动率下降，CVA不是应当上升吗？波动率降时，二叉树上端利率出现显著下跌（因为高利率节点的波动幅度 σ * r 直接收缩），下端利率由于被有效下限（如0%）托底，绝对变化空间本就不大。所以总体r下跌，风险敞口和CVA不是应该上升吗？

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