Heathcliff回答（1）
Vincent2025-11-18 17:34:40
Vincent你好
在远期合约盯市时，通过签订反向合约来计算原合约的价值。
比如，原合约作为多头约定T时刻买入100元资产，价格F0（到期支付F0）。现在在t时刻需要对原合约估值，于是签订空头约定T时刻卖出100元资产，合约价格F1（到期收到F1）。于是到T时刻，资产买入卖出相互抵消，能轧差出持有原合约的损益（+F1-F0）。
如果期初是合约空头（就是到期收到F0），t时刻方向合约就是多头（就是到期支出F1），于是到期同样标的资产相互抵消，原合约损益（+F0-F1）。
这么做的目的就是通过反向操作，在期末对冲抵消掉合约的标的资产，然后轧差两份合约的价格算出原合约赚了赔了。
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