ning2025-11-17 16:37:53
ning老师好，为什么这道题算Vt(swap)=PVt(Equity)-PVt(floating) 当t=90时，这儿的PVt(floating)，f1不用+1呢？
回答（1）
Essie2025-11-18 09:36:22
Essie同学你好，实际上这里不是在求估值，他问的是第90天呼唤的cash flow是多少，相当于是再求settlement。
所以做法就是看90这个时刻，股权端的回报率是多少，以及浮动端的利率是多少，收-支，两者轧差再乘以名义本金即可得到cash flow from the swap
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