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魏同学2025-10-27 19:39:16

第二题，如果题目改为，还有76天到期，其中第30天的时候，会领取一笔coupon, 这题目的AIt和FVC该怎么计算

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回答（1）

Essie2025-10-31 15:28:49

同学你好，如果合约期76天，第30天收到coupon1.45，那么FVC需要将1.45向后复利(76-30天)，即1.45*(1+rf)^(46/360)

AIT的应计利息，就是从期间coupon支付到合约结束多持有的(76-30)天产生的应计利息，即1.45*46/360.

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