LewisL2025-10-27 17:54:52
LewisLQ2是如何判断在76天合约期中没有只付coupon的？我觉得讲解视频老师说的不清楚，麻烦再解释一下，谢谢。是否因为AI0=0.2296，coupon=1.45，t'/360*1.45=0.2296，计算出当前时点距上一次coupon日的天数t'是57天判断的？
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Essie2025-10-28 18:09:09
Essie同学你好，你的方法的确更严谨，但是CFA的题目没有那么复杂。
只要题目没有特别说明有付息，我们都默认期货合约是从标的上一次coupon支付日开始的。
这里标的资产一年付息一次，期货合约是76天，所以肯定没有支付coupon。
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