186****91832025-10-07 22:09:40
186****9183Theta <0 , 那么负值约小，绝对值越大，Vcall 、 Vput越大么？
回答（1）
Essie2025-10-09 11:35:45
Essie同学你好，Theta（θ）是期权希腊字母之一，表示期权价格随时间流逝的衰减速率。对于多头期权头寸（无论是看涨期权还是看跌期权），Theta通常为负值，这意味着期权价值会随着时间推移而减少。
Theta的绝对值越大（即Theta越负），表示时间衰减越快，期权价值随时间减少的速率越快。但这并不直接意味着期权价值（Vcall或Vput）本身越大。实际上，当Theta的绝对值很大时，期权价值往往较小，因为这种情况通常发生在期权接近到期日时，此时期权的时间价值几乎耗尽。
相反，当Theta的绝对值较小（即Theta接近零），期权价值可能较大，因为期权还有较长时间到期，时间价值较高。
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