崔同学2025-09-30 09:59:58
崔同学Q1 QFP标准clean=[(S0 clean+AI0)×(1+Rf)^T-FVC-AIT]×1/CF 0.2 直接加在标准上不太对吧，不应该考虑转换因子吗？ 或者放在上面的公式计算才对呀？
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Essie2025-09-30 16:15:16
Essie同学你好，这道题目是在求期货的套利利差，视频讲解中老师也解释了，其实就是看用期货买和用现货买同一标的债券，价格是否一样。
你写的这个公式：把转换因子和AIT拿到等式的左边，得到：
QFP标准×CF+AIT=[(S0 clean+AI0)×(1+Rf)^T-FVC]，左边的式子就是下图圆圈2对应的计算部分，右边的式子就是下图圆圈1对应的计算部分。
等式两边的差异，即为套利利润。
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