张同学2019-03-24 21:44:53
张同学我记得ARCH是和c选项有什么关系，能不能帮忙解释一下c选项。谢谢
回答（1）
Chris Lan2019-03-25 10:54:49
Chris Lan同学你好，
根据表5，ARCH(1)检验为YES，说明εt^2=a0+b1ε(t-1)^2+μ这个方程的a1不等于0，说明存在异方差，也就说明εt^2 cap可以通过ε(t-1)^2 cap来进行预测的，所以残差的方差可以被预测，而C选择说残差存在同方差，这是错的，因为如果ARCH（1）成立，说明残差的平方之间存在条件异方差，说的直白一点就是残差与残差的滞后项之间是有关系的。
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