大同学2019-03-24 16:15:40
大同学讲义149页 通过IRS影响duration那部分，想请老师帮看一下我自己第一张图上写的理解方式对吗？
回答（1）
Paroxi2019-03-25 10:56:35
Paroxi同学你好，这里没有涉及到固定收益的那么复杂的债券估值的解题思路，这里就是P=CF/R，价格等于现金流折现的概念，利率上升价格下跌。债券变得不值钱了，我们要缩短组合的durtion来减少损失。利率下跌，债券更值钱了，我们可以延长组合的duration来赚取更多的收益。
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