郑同学2019-03-24 10:31:39
郑同学老师你好，还是对国债期货合约的各个时间点的关系不太清楚： 1. S0应该指的是t=0时刻国债期货的市场价格，而不是国债期货开始时间点的国债期货的价格。 比如futures， 1月开始，4月结束，时间长度是3个月，那么S0是在零时刻的价格，而不是1时刻的价格。 2. 另外AI0和AIT的计算，老师只给了两个例子说明，我找了原版书和notes都没有其它的详细说明，能不能多给几个复杂的例子说明下，还不是很清楚。
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Paroxi2019-03-25 10:20:59
Paroxi同学你好，已在前一个问题做回答了哦。
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