刘同学2019-03-24 06:27:33
刘同学the discount rate for currency forward is the domestic risk-free rate. 为什么是这样，老师讲的是因为这是本国的投资者。但是签订的是外汇的合约，计算应该在外币的基础上计算才对啊。所以折现率不是应该基于base currency也就是外币吗？
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Paroxi2019-03-25 10:39:43
Paroxi同学你好，base currency作为标的资产，合约中的标的货物。你想象成股票，我们是付出去FP价格的钱折现到0时点换回S0的股票。你付本国的货币，支付FP的价格本国货币当然是用本国货币折现了。
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