杨同学2019-03-23 23:38:35
杨同学P47-48，讲义中是用Vlong（t,T)=[p(floating)-p(fixed)]*NP 如何用Vlong（t,T) = P(t,T) [new swap rate - old swap rate)算出答案？ 我算过几遍，答案有差别，请老师解答，谢谢！
回答（1）
Paroxi2019-03-25 11:25:05
Paroxi同学你好，用新的swap与原来的swap这种原版书的解题思路是可以计算出来的。用这种计算方法计算量大，且易出错。每个利率都四舍五入，会放大差异。请同学在考试中按照现金流时间轴折现的方法求解。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片