1000008813012025-08-22 00:18:36
100000881301想问波动率为20%的时候，为什么用1时刻forward rate（即中间值）乘（e的2*20%次方）不等于图中二叉树的i（1，H），如果不是这样算的话，是怎么算的
回答（1）
Danyi2025-08-26 16:18:16
Danyi同学你好，
你掌握的利率二叉树的基本构建思路，这种方法是正确的。但是实务中利率二叉树通常是计算机软件生成的，还会经过一定的校准，所以给的这个二叉树，和你用上述方法计算出来的会略有不同。
考试中二叉树都是会直接给出来的，不用过于担心，掌握构建思路即可。
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