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ZZX2025-08-18 00:56:31

第二题，如果是美式期权，折现到t0的时候，下半部分的价值会变成0吗？

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回答（1）

Essie2025-08-20 16:33:59

同学你好，如果是美式期权，就需要考虑是否需要提前行权，如果t=1的时候下面的节点考虑提前行权，max(0,1.35%-1.5%)=0
但是从t2折现回来的价值是0.0017，因此不会提前行权。
所以t1折现回来t0，下面节点的价值还是0.0017.

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