112025-08-07 18:42:58
111.Both the call option and the put option are European-like exercisable 10 years from now, 这里是不是说只在第10年有一次行权的机会，其他年份没有？2.利率波动率为0.15，第28年，最上面的一个利率是f(28,1)×(e^28σ)=0.04×exp(0.15×28)=2.667453, 遇到这种利率大于1的情况，要不要处理，直接用吗？算出来的答案都不对
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