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Jacquelyn2025-08-05 21:56:53

想确认一下这里的汇率的选择选three month forward rate (F) 和expected spot rate (ES1）除了他说的方法以外，我是不是也能从题目中"covered interest arbitrage"来判断我们要用的汇率是forward rate

回答（1）

Vincent2025-08-06 09:30:47

你好

可以的。

covered arbitrage说明是CIRP，使用forward rate。

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