穆同学2019-03-22 11:31:38
穆同学老师，swaption，定价，把3年里每年赚的折回0 valuation，折回合约到期日？ 比如2*5，pricing，折回0，valuation，折回2？
回答（1）
Paroxi2019-03-22 14:26:32
Paroxi同学你好，swaption是期权互换合约，是给权利持有人在期权到期时一个权利，去选择是否进入一份利率互换合约。我们的定价pricing都是基于0时间点计算的。PVA是将互换中的一系列现金流折现的现值。valuation是折现到0-2期间的任意时间点
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