穆同学2019-03-22 11:08:35
穆同学老师，这是这个图吧…预测3个月后，Libor升，所以锁定3～9这6个月的FR
回答（1）
Paroxi2019-03-22 14:43:26
Paroxi同学你好，FRA是合约签订双方未来避免未来利率变动的风险，同意未来某一段时间内，签订一个特定的利率。
这道题是考虑用option合约去减少风险，option on interest rate是选择在6个月后进入一个3个月的FRA合约。标的资产是6个月后的3个月的FRA利率。如下图
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