rinne2019-03-21 23:27:01
rinne为什么这里delta c是接近变动一个单位，内在价值增加一个单位，还有时间价值，不是应该增加超过一个单位么？
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Paroxi2019-03-22 09:25:02
Paroxi同学你好，期权的价值=内在价值+时间价值，我们研究的期权都是欧式期权的价值规律，因为美式期权只要期权价值大于0就会去行权了，不会等到合约到期再行权。所以这里的讨论是都是合约到期时候的价格的情况，那就不存在时间价值了哦
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不存在时间价值那不也是正好等于1个单位么，为什么会小于1
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同学你好，深度价内期权的delta c就是接近于1，因为在讨论标的资产对期权价格的影响的时候，是直接在到期时间点讨论的，我们是忽略了时间价值，但不代表时间对期权没有影响，所以这里就近似接近于1
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