梁同学2019-03-21 20:21:04
梁同学请问这里的futures price是0时刻决定的是吗？0时刻签的到T时刻到期的期货合约的价格？
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Paroxi2019-03-22 09:40:54
Paroxi同学你好，future price都是0时点就确认好在未来T时点以约定好的价格交割确定数量的标的资产，这个理解没有问题。
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如果是long option on futures ,意义是在option 到期的T时刻，有权利以X买入futures， 是买入未来的futures对吗？ 不可能是买入0时刻的futures吧？ 那么为什么在公式里FP是以S0为基准计算的？ option到期时刻的FP 不是应该是以ST为基准算未来的FP 吗？
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同学你好，我们在计算的option on future的时候本质上是在计算option的价格啊，option 是0时点确定的价格，当然是折现到0时点。option到期时有权利以X执行价格去买future，买入期权到期时间的futures。这里不是在计算FP的价格，是对option做定价。
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