梁同学2019-03-21 19:34:55
梁同学No arbitrage approach. call 的组合是long call, short stock. 为什么put option 公式正负号也是一样呢？ long put, short stock 也不是delta neutral 的组合啊？？
回答（1）
Paroxi2019-03-22 09:39:36
Paroxi同学你好，这个问题可以详细描述一下吗？我理解下来你想问的是不是long call + short stock与 long put一样？这可以理解为你卖出了一只股票，股票每下跌一块钱你就赚一块钱，同时由于你long了一个call，付出去一个期权费。这个组合就变成你付一个期权费，股票每下跌一块钱就赚一块钱，相当于long put的头寸。
long put+short stock 确实不是delta neutral，应该是long put+long stock才是delta neutral组合
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