宇同学2025-07-15 16:45:06
宇同学①麻烦老师解答一下这个题目，②另外记得好像有个公式是long asset + long put = risk free asset这个公式是否正确，如果这个公式正确，那么short call 应该等于long put，那么应该是借入risk free ，short underlying,但是这个题目中好像没有这个选项，③investing proceeds是怎么翻译？
回答（1）
Essie2025-07-16 10:23:30
Essie同学你好，我认为这道题目应该选C，根据BSM模型，复制看涨期权的多头是借钱买股，同理short call就是short sell stock同时，把卖空的钱拿去以无风险利率投资，或者叫lend money。卖空的钱就是proceeds。
你说的long asset + long put = risk free asset是对的，那么short call也应该是Rf-asset，-asset很好理解就是你说的short underlying，但是+Rf，获得一个rf是以无风险利率投资的意思。
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