王同学2019-03-20 23:06:39
王同学视频17：40 的时候，在区间估计的时候，怎么是u-tc a 的啊，不应是T分布的啊，讲义上是在Z的啊，到底谁对谁错啊？？？老师是不是讲错了啊？
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Chris Lan2019-03-21 09:48:54
Chris Lan同学你好，在使用参数法计算VaR时，使用的就是Z分布的值，因为参数法假设是正态分布的，而且VaR是衡量风险的，所以他用衡量左尾的分位点，所以他是单尾的。
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那这样的话，视频上老师讲解的就是错误的了，老师写的是t啊，不信你看一下
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同学你好，用参数法算VaR是用E(R)−𝑧×𝜎，所以这里应该用Z表的关键值。带着疑问听课是很好的习惯，而且你也比较严谨，很棒，加油！
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