lola2025-05-22 20:02:40
lola老师，这里讲的用case settle，为什么是50%+60%。可以解释一下吗
回答（1）
Danyi2025-05-23 16:44:10
Danyi同学你好，
现金交割下，可以交割同等级别中最便宜的债券，此题中投资者持有6年高等级无抵押债券，即Bond 2。同等级债券为Bond 1，Bond 1价格更低，赔偿金额为（1-40%）×10=6M。然后将Bond 2售出，得到5M，总收益11M。
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