139****60112025-05-22 17:47:14
所以现值包括了coupon吗?
回答(1)
Essie2025-05-23 13:20:40
包括
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利率之差乘以本金再折现,为啥会包括本金和coupon的现值?没有理解,可以请老师详细解释下吗
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互换中,我们把固定端看成是一只固定利率债券,swap rate就是固定利率债券的coupon。
这道题目求估值,用两个swap rate轧差,相当于每个互换日的coupon之差,也就是1单位本金对应的coupon分是0.08和0.1,然后乘以折现因子,这就算出了每单位本金所对应的价值。


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