139****60112025-05-22 17:47:14
139****6011所以现值包括了coupon吗？
回答（1）
Essie2025-05-23 13:20:40
Essie包括
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
利率之差乘以本金再折现，为啥会包括本金和coupon的现值？没有理解，可以请老师详细解释下吗
- 追答
-
互换中，我们把固定端看成是一只固定利率债券，swap rate就是固定利率债券的coupon。
这道题目求估值，用两个swap rate轧差，相当于每个互换日的coupon之差，也就是1单位本金对应的coupon分是0.08和0.1，然后乘以折现因子，这就算出了每单位本金所对应的价值。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片