天堂之歌

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魏同学2025-05-20 17:23:11

第二题,我在课本上看到一句,说AI0和AIT之间没有关系,这该如何理解

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回答(1)

Essie2025-05-21 09:29:16

同学你好,AI0是购买国债期货时,标的资产上一次coupon支付累计到此刻的应计利息。
AIT是国债期货合约到期时,标的资产上一次coupon支付累计到此刻的应计利息。
从概念来说,你可以根据这两句话里的“上一次coupon支付”的时间累计到0和T时刻去计算应计利息。
但如果持有国债期货期间,债券没发coupon,两句话里的“上一次coupon支付”是同一次,那就可以通过AI0+持有国债期货的时间,计算出AIT。
它俩你可以独立算,也可以在某些题目特定条件下,利用钩稽关系算。

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评论
追问
好的。那么公式中的FVC该如何理解?C代表什么?代表coupon吗?
追答
是的,c代表coupon,FVC是国债期货合约期间,发放的coupon复利到合约期结束。

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