天堂之歌

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139****60112025-05-19 22:09:19

第一题的0.2还是不太理解,因为表格里说了这个合约的over life ai 是0,后面又说了合约到期日的ai是0.2,从描述上看似乎是矛盾的,而且也没说0.2是从什么时候开始算到到期日的

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回答(1)

Essie2025-05-20 09:45:44

同学你好,AI over life of futures contract=0是一个干扰信息,这个信息没有用,它的意思是说在期货合约到期期间的AI,期货合约本身不会产生AI。
期货合约只有在买卖的时候才需要考虑标的资产的AI,然后用futures报价的clean price加上标的的AI,得到dirty price。所以需要使用的信息是期货合约到期时的应计利息accrued interest at futures contract expiration.

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0.2是什么时候到什么时候的利息呀
追答
从上一次coupon支付,到futures合约到期。

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