天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

您现在的坐在位置:首页>智汇问答>CFA二级

jy2025-05-19 17:59:11

这题怎么去套答案中的公式做?答案中的公式如何理解

回答(1)

Essie2025-05-20 09:29:21

同学你好,答案中的公式是用总组合的delta,除以对冲工具的delta,就能得到需要几份对冲工具。
因为原组合的delta和对冲工具的delta头寸要相反,一个delta为正,一个为负,才能做delta对冲,所以等式右边有个负号。

总组合的delta=100000*-0.42=-4200
所以对冲的份数=4200/1=long 4200股。

  • 评论(0
  • 追问(0
评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    (每日9:00-21:00免长途费 )

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录:

    已有账号登录