jy2025-05-19 17:59:11
这题怎么去套答案中的公式做?答案中的公式如何理解
回答(1)
Essie2025-05-20 09:29:21
同学你好,答案中的公式是用总组合的delta,除以对冲工具的delta,就能得到需要几份对冲工具。
因为原组合的delta和对冲工具的delta头寸要相反,一个delta为正,一个为负,才能做delta对冲,所以等式右边有个负号。
总组合的delta=100000*-0.42=-4200
所以对冲的份数=4200/1=long 4200股。
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