天堂之歌

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魏同学2025-05-19 16:00:59

第二题的解释是不是这样的,买入CALL OPTION(因为低估了),同时short股票(因为股票高估了)得来的这笔钱以无风险利率借出

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回答(1)

Essie2025-05-20 09:17:55

同学你好,你前面说对的,买入call option因为call的市场价格被低估。然后因为我们是在套利,套利是在不承担风险的时候赚取价差。
你long call后,有一个long call的敞口,为了不承担风险,所以要复制一个short call的头寸。
借钱买股,可以复制long call。想复制short call,那么就做空股票得到钱以无风险利率借出,这个整体就是short call。

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