Panda酱2019-03-20 11:32:22
Panda酱你好，教材366页，第九题，请问A B选项为什么不对，结合书后面的答案讲解，请老师详细讲解下，完全看不懂，谢谢
回答（1）
Chris Lan2019-03-20 11:58:24
Chris Lan同学你好，根据题干说，由于印度国债有可能下调评级，而且下调评级这个事，没有全部反应在债券价格上，而且下调评级可能使得这些债券不再符合，他们的投资要求。现在问说，H同学为委员会写的情景分析是补充VaR的一个好工具，因为它:
A说，包含历史数据来评估VaR分布尾部的风险，这是错的，因为VaR本身评估的就是左尾的风险，而且印度的评级下调，这个事可能跟历史上的情况不一样了，所以历史数据不一定能够很好的反应当前的这种变化
B说，可以使H同学能够从一个单一的风险因素——评级下调中分离出风险，这个是错的，VaR是评估组合的整体风险
C说，允许委员会在评级下调时评估低流动性的影响，这个是对的，因为VaR不能衡量流动性风险，所以情景分析可以作为有效的补充
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