Panda酱2019-03-20 09:10:24
Panda酱你好，教材363页，请问第五题C选项如何理解，麻烦老师详细讲解下，谢谢
回答（1）
Chris Lan2019-03-20 09:47:15
Chris Lan同学你好，第五题，下面哪一个声明不应该被包含在A同学的报告中，关于风险资本的配置决策报告
A错，vaR不能捕捉流动性风险，这是他的一个缺点
B对的，压力测试和情景分析可以评估极端事件的影响，压力测试就是把指标推到极端值，看风险有多大，情景分析可以假设各种场景（若干指标在某个特定值）看风险有多大
C对的，VaR确实可以用于非正态分布的情况，用历史法就可以，参数法假设要正态分布
所以这题只有A是错的，因此A不能包含在内
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