你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA二级

jy2025-05-14 10:51:14

上课例题都是有三个portfolio，这个例题只有两个如何联立？

回答（1）

爱吃草莓的葡萄2025-05-16 18:00:24

那就把另一个当做是两个资产结合后的，直接比较两个组合的风险收益，确保风险一致，然后看哪个收益高就做多哪个组合。

  • 评论（0）
  • 追问（2）
 评论
追答
portfolio X乘上3，预期收益等24%，因子敏感性为2.4。此时X与Y因子敏感性一致，但是预期收益不同，因此作多portfolio X。

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录