jy2025-05-13 20:32:00
jy这题说的是哪个检验，是BG TEST吗？
回答（1）
Vincent2025-05-16 15:58:18
Vincent你好
AR模型要满足假设：
1. the time series is covariance stationary;
2. the errors are uncorrelated;
3. homoskedasticity of the error term variance from the independent variable
C是OK的，符合2，如果残差存在自相关，说明模型没有完全捕捉到数据中的信息，还有未解释的结构，这时候模型可能设定不正确。所以C对B错。
A看似符合3，但其实不对，同方差性是要残差的方差恒定，而不是残差值恒定，残差是随机变量，不可能恒定。
是的，应该是BG test
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