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张同学2019-03-19 12:23:15

老师，原版书课后题P288 第28题答案，AI bond interest rate shifts down by 30bps, 为什么后来计算PV-时，所有interest rate 要加上 30bps，不是应该减掉30 bps吗？谢谢老师

回答（1）

孙亚军2019-03-20 09:49:08

同学你好，exhibit 2中的二叉树已经是shift down或up之后的结果，不需要再调整；只需要调整oas导致的差异即可。即每个二叉树利率中都加或减13.95bps。

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