莫同学2025-04-26 22:35:24
莫同学这个是锁定了6至9之间的利率，不是锁定的是F6x9的期间的利率吗？discount的时间如果是Nx30/360的话，那应该是9个月instead of6个月。我的理解是选择B而不是C，但是为何答案是选择C呢？
回答（1）
最佳
Essie2025-04-27 09:17:06
Essie同学你好，FRA锁定的是6.15-9.15的期间利率，如果考虑的是FRA的结算，那么应该使用这三个月的利率进行折现。
但是现在定价的对象是option本身，当前是站在5.15对这个option进行定价，所以折现是从现在5.15-9.15这段。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片