天堂之歌

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jy2025-04-26 13:14:03

q6为什么支固收浮是new swap rate-old swap rate?

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回答(1)

Essie2025-04-27 09:12:19

同学你好,原来是支固定,现在想要对这个支固定的swap估值,它的估值方法的逻辑是:假设现在以当前的市场利率重新签订一个收固定的互换。然后看这个收固定的互换中收到的swap,和原来支固定的swap,哪个利率更高。
所以PV收-PV支,因此用new swap rate减去old swap rate

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