cat2025-04-04 01:45:17
cat此处为什么像short put option?
回答（1）
爱吃草莓的葡萄2025-04-10 09:36:10
爱吃草莓的葡萄同学你好。固定收益套利策略通常利用债券市场中各种债券之间的价格差异或收益率差异来获利。一般情况下，能获得较为稳定但相对有限的收益。然而，一旦市场出现大幅波动，如利率突然大幅上升、信用风险集中爆发等，债券价格可能会出现剧烈下跌，导致套利组合出现较大亏损，且亏损幅度可能远超过其正常收益水平。
卖出看跌期权卖方在收取期权费后，就承担了在期权到期时以约定价格买入标的资产的义务。如果标的资产价格保持稳定或上涨，看跌期权不会被行权，卖方就能获得期权费作为收益，这是一种有限的收益。但当标的资产价格大幅下跌时，卖方就会面临较大的损失，因为他需要以较高的约定价格买入价格已经大幅下跌的资产，损失可能远超最初收取的期权费。
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