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天堂之歌

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李同学2019-03-18 05:07:40

请问老师FRA中valuation例题如果按原版书的解法是否是根据3时间点和9时间点的spot rate求3时间点的FRA（6，9），与0时间点的FRA（6，9）求差后，差值折现到3时间点，求法如图，是否正确

回答（1）

Paroxi2019-03-18 09:52:42

同学你好，解题思路正确，解题过程注意年化与去年化利率即可

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