K2025-03-11 20:58:51
K这题我是根据方向蒙对了，老师能否详细讲解一下
回答（1）
Essie2025-03-12 10:00:13
Essie同学你好，投资者本身是short call，call option的delta是0.607，一共short了500,000 shares，所以call组合的delta为-0.607*500,000=-303,500。
现在要做delta中性，所以put组合的delta要为303,500，那么就要short put，short put delta是0.434，一共需要303,500/0.434=699309shares，又因为1个option contract等于100shares，所以699309/100，选择B选项。
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