张同学2025-03-10 12:05:32
张同学老师，问题在第三张图片上，我的疑惑是，为什么在这个节点上不用数据大的rate？
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Essie2025-03-12 09:18:04
Essie同学你好，利率二叉树对期权估值的时候，折现应该选择对应时点上t=1时刻的即期利率，分别是4%和2%。
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老师，麻烦您看清楚问题，我问的不是折现，是C++和C+-折现到t=1时间点上后，与C+和C-的对比~
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因为这是欧式期权，不是美式期权。所以不需要把C++折现到t=1时刻和C+对比。
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