吴同学2025-03-05 18:54:48
吴同学为什么Pure Bond的价格不会受到利率波动率的影响？ 如果也用二叉树估值的，应该是会有影响的，只能说影响不大吧？
回答（1）
Danyi2025-03-12 10:51:13
Danyi同学你好，
你可以这样理解：在利率二叉树上，如果利率的波动率更高，那么上面节点的利率乘以e^2σ，计算出来的利率更高；同理下面的利率节点乘以e^-2σ，计算出来的利率更低，在二叉树上体现的是节点更为发散，但最终实证计算出来对pure bond的价值是没有影响的
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