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王同学2019-03-16 22:35:20

10题. BSM MODEL的假设是price对数分布，return正态分布吗？

回答（1）

Paroxi2019-03-18 10:17:00

同学你好，旧教材中假设资产价格服从对数正态分布，收益率服从正态分布，新的教材改版之后对于收益率进行了重新的定义，将P1/P2定义为收益率，因为连续收益率LN（P1/P2）服从正太分布，那么P1/P2收益率只能服从对数正太分布

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