刷同学2025-02-27 07:00:49
刷同学Q5，futures contract是逐日盯市的，按理说应该时刻价值为0，那为什么在Q3的条件下，得到“高估”的结论呢？得到的最新定价是1030，而市价却是1035，这样value就不为0了啊。上述思路哪里没理解到位呢？
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Essie2025-02-28 11:13:15
Essie同学你好，通过老师在视频里第三题的计算，期货的合理定价是1025，但是期货交易所的交易价格是1035，理论价格和实际交易价格不同，所以期货价格被高估。
逐日盯市机制并不影响期货价格是否被高估或低估。期货价格是否被高估是基于其与合理定价的比较，而逐日盯市只是期货合约的结算机制。
期货价格被高估（1035 > 1025）意味着期货的实际交易价格偏离了合理定价，存在套利机会。
逐日盯市机制确保期货合约的盈亏在每个交易日结束时结算，但这并不改变期货价格本身是否被高估的事实。
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