梁同学2019-03-15 22:59:40
梁同学老师您好，能否讲解一下accrual interest，例如在求长期国债期货价格时AI（0）和AI（T），谢谢
回答（1）
Paroxi2019-03-18 11:17:59
Paroxi同学你好，这段内容老师在视频中有讲解到，简单来说AIo就是合约签订之前手中bond已经产生了一部分coupn，这时候还未到coupon支付日。这段期间的利息应支付给卖方。
AI(T)是最后一次付息期到合约结束时间的利息，这段时间的利息卖方拿不到了，但买方还是应该付给卖方，于是在收到FP价格的合约标的资产后在支付给卖方这笔现金利息。
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