这里讲的很不清楚，这个等式是怎么来的？按照前面讲的 forward rate = E(future spot rate) + liquidity risk premium，也就是E(future spot rate) = forward rate - liquidity risk premium，所以分子上应该是r1 + forward rate

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吴同学2025-02-18 11:47:17

这里讲的很不清楚，这个等式是怎么来的？按照前面讲的 forward rate = E(future spot rate) + liquidity risk premium，也就是E(future spot rate) = forward rate - liquidity risk premium，所以分子上应该是r1 + forward rate - LRP才对吧？