cat2025-02-15 01:46:45
cat1.老师此处讲义描述就是说加回到“the implied spot yield curve”
回答（1）
Danyi2025-02-19 10:15:15
Danyi同学你好，
1.因为Z-spread定义就是目标债券的spot rate超过国债spot rate的部分
2. 这里说到了Steep interest rate陡峭的利率曲线，因为spot rate就是斜向上的，Z-spread就是基于spot rate，趋势一样。而linearly interpolated yield是平坦的，趋势一样自然拟合度更高，更准确。
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