用同学2025-01-24 16:10:44
用同学例题关于put期权的gamma取值范围
回答（1）
最佳
你的甜心魔鬼2025-01-26 11:34:18
你的甜心魔鬼同学你好，不是的，Put期权的Gamma不是介于 -1到0之间，而是一个正数，通常在0到1之间。
Gamma衡量的是Delta相对于标的资产价格的变化率，无论是 Call 还是 Put，只要是多头long方，其 Gamma 始终为正，因为 Delta 随着标的资产价格的上升而增加。
只要是多头的gamma，129页都适用。
第二问largest gamma，只需要找执行价格和现货价格一样的就好了。因为ATM时，gamma最大，所以W和Y的gamma都是最大的。只是ppt中给的英文答案没给全，老师的讲解没有问题。
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