yoyo的粑粑2019-03-14 16:17:40
yoyo的粑粑老师，您好！请教一下，以21题为例，如果是用put option来构建long calendar spread的策略，应该如何构建？另，如果short的话是不是反向即可？谢谢~~~
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Paroxi2019-03-14 16:35:35
Paroxi同学你好，21题是哪一章的习题啊？我们一般来构建spread的策略就先按照long 的一方来考虑，换成short方就相反就好了
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老师，你好，我说的是reading41的第21题，calendar spread，因为上课的时候老师只说了call，不知道put如何操作，因为有买卖和长短期两个变量，不知道如何反向，谢啦~~~
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同学你好，用put的策略的话，就是long a longer-dated put，short a near-dated put的做法，long 一个远期的calendar用put来做是担心标的资产价格的下跌，这时候我们为了抵消cost，我们就会去short 一个put来赚取一部分期权费。
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