Catherine2019-03-14 01:32:37
Catherine固定收益第四节课中（讲义P70~72），在讲Key Rate Duration的时候，其计算公式与Effective Duration Portfolio的公式没差别啊。。。不都是权重乘以债券的Duration吗？所以我可以理解成，这两种计算Portfolio的Duration的方法仅仅在概念上有差异，但是在计算上实际没有差异吗？
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Sherry Xie2019-03-14 11:04:15
Sherry Xie同学你好，你总结的是对的，计算是一样，概念不一样。
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