cat2024-12-28 21:20:33
cat这里这个解释没太明白，对与截距、斜率系数、autocorrelation的检验统计量不显著，怎么推断出b1=1？
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Alvis2024-12-30 10:08:29
Alvis同学你好。回归2是回归1差分的形式，回归2的滞后项系数b1等于回归1的滞后项系数b1-1。如果检验出回归2的b1与0没有差异，也就意味着回归1的b1与1没有差异，表明回归1存在单位根。
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老师，以上解释理解，但是为什么答案中还要提到autocorrelation检验结果not significant呢？autocorrelation的检验为什么会和b1有关联呢？
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同学你好。自回归模型假设包括：时间序列是协方差平稳的，残差是不相关的，残差的方差是同方差的。如果违反假设，使用OLS回归将出错。
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